2009/07/30 午後の取引

住友精化は微損で撤退しました。昨日の含み益を考えると惜しいけどしょうがない。今日買ったばかりのリソー教育とエンプラスも損切り。損はしたけど損小利大を実践できてるので満足です。

ただ、ソフトブレーンは引けで決済する予定だったのに、引け成り注文失効で持ち越してしまった・・・。吉と出るか凶とでるか。

返済売

• 4008　住友精化　￥397　1,000株（-5,226）
• 4714　リソー教育　￥5,340　30株（-3,320）
• 6961　エンプラス　￥1,687　100株（-7,700）

ポートフォリオ

銘柄（コード）	売 買建	数量	建単価	現在値	損益	損益（％）
7593 ＶＴホ	売建	1,500	196	179	+25,348	+8.62
9058 トランコム	買建	200	1,698	1,783	+16,803	+4.95
9742 アイネス	買建	300	788	823	+10,367	+4.38
4779 ソフトブレーン	売建	25	6,300	6,160	+3,500	+2.22
8282 ケーズＨＤ	買建	100	2,600	2,690	+8,580	+3.29

システムトレードでは「儲かる」ルールで売買するのは当然です。ところが、過去10年というスパンで見れば利益が出る有効な売買ルールでも、年あるいは月単位で見ると利益がマイナスのときもあったります。ですからシステムトレードを始めるタイミングによっては大損しちゃう可能性も無きにしも非ず。また過去10年間有効だったルールが今後も有効とは限りません。

そこで私の場合は複数の売買ルールを並行して運用してみたりしています。例えば、順張りタイプと逆張りタイプ、上昇相場に強いタイプ、下落相場でも稼げるタイプなどなど。多ければ良いというわけではなく、ポイントはそれぞれのルールがお互いを補完する関係であること。例えば、Aというルールが不調なときはBというルールが稼いでくれる、その逆も然り。・・・という関係です。そうすることで資金のドローダウンを抑え、かつ突然の大きな市場の変化にも対応できたらいいな、と考えています。

これが取引するたびに損をする売買ルールに従い続ける理由です。要はリスク管理ですな。